Optimisation du portefeuille Identifiez les pondérations de capital optimales pour un portefeuille d'investissements financiers.
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Optimisation du portefeuille Classement & Résumé

Optimisation du portefeuille Mots clés

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Optimisation du portefeuille La description

Le modèle d'optimisation du portefeuille identifie les pondérations en immobilisations optimales pour un portefeuille d'investissements financiers qui donne le rendement le plus élevé au risque le plus bas sur la base du profil de risque de retour et de la corrélation entre les investissements individuels. La conception du modèle d'optimisation du portefeuille permet d'être appliquée aux portefeuilles d'instruments financiers ou d'entreprise. Le modèle d'optimisation du portefeuille est intuitif et flexible avec les icônes d'aide pour aider à l'entrée et à l'interprétation des résultats de la sortie. L'entrée de données historiques pour l'analyse est prise en charge par des options permettant de spécifier des prix absolus ou des retours, le nombre d'unités actuelles détenues et un outil permettant de télécharger de longues périodes de données sur le marché financier pour des titres sur Internet. Les options d'optimisation avancées comprennent le réglage des contraintes minimales et maximales pour les pondérations dans les options de portefeuille optimales et d'analyse de risque pour la volatilité globale dans le rapport Sharpe, le risque d'inconvénient ou la demi-déviation sous le ratio Sortino et le gain / perte sous le ratio oméga. L'optimisation analyse la probabilité d'atteindre un retour cible via la simulation de Monte Carlo. Les résultats d'optimisation du portefeuille sont affichés avec des diagrammes de pondération et des distributions de retour, ainsi que des actions d'acquisition et de liquidation requises. Le processus d'optimisation permet d'économiser des portefeuilles possibles le long des extrémités de la frontière efficace. Les profilés pivotants pour un rendement, un risque et des ratios minimum et maximum peuvent être chargés ultérieurement pour analyse. L'analyse technique est fournie avec le retour TOTAL TOTAL du dos du trading de signal et l'optimisation automatique des constantes de la période technique pour chaque investissement ou le portefeuille total qui entraîne le rendement testé le plus élevé. Les indicateurs d'analyse technique avec analyse de cartographie et de test de dos détaillés comprennent une simple moyenne mobile (SMA), un taux de changement (ROC), une convergence moyenne mobile / divergence (MACD), une index de force relative (RSI) et des bandes de Bollinger. Le modèle est compatible avec Excel 97-2013 pour Windows et Excel 2011 ou 2004 pour Mac en tant que solution d'optimisation de portefeuille multiplate-forme.

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