Capetools QuantTools Developer Capetools QuantTools contient une suite de boîtes à outils de modélisation d'instruments financiers
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Capetools QuantTools Developer Classement & Résumé

Capetools QuantTools Developer Mots clés

Bibliothèque de fonctions

Capetools QuantTools Developer La description

Capetools QuantTools Developer (C ++, Java, .NET, ActiveX) est une boîte à outils de modélisation d'instruments financiers. Les bibliothèques contiennent plus de 2100 fonctions utilisées pour la gestion, la tarification et la gestion des risques des dérivés financiers. Plus de 120 catégories de fonctions financières sont prises en charge: Marchés (index, calendrier, objets FX) Courbes de marché (régulières, xccy, liaison, repo et credre curveuves ainsi que des courbes de volatilité) Courbes de marché de requêtes (Courbes de requête Objets dans la catégorie Courbes de marché) Dérivés de crédit (notes de liaison de crédit, swaps par défaut de crédit (CDS) et options (y compris régulières, binaires et structurées) Portefeuilles d'options (plus de plus de plus de 40 prix d'options exotiques. Vous pouvez créer un portefeuille d'options pour gérer, sélectionner, les offres exotiques de groupe et de prix, effectuer une analyse de scénario, un risque de bump, calculer tout risque de premier ou second ordre ainsi que de résoudre pour tout paramètre d'entrée) Obligations (portefeuilles d'obligations gouvernementales et ordinaires, calculer des avances, des rendements, des options, des taux de repotion ainsi que des facteurs de conversion) Jambes IR (structures de jambe de taux d'intérêt fixes ou flottantes flexibles (CMS, quanta, amortis, inarrs)) Swaps (contrats de swap, solution fixe, FLT-FLT, FIX-FLT) Portefeuille IR (échange, capfloor, swaption, basisswaps ou livres de CDS) Risque IR (courbe de rendement de taux d'intérêt / risque de volatilité) Processus (objets de processus sous-jacents pour la simulation) Simulations (congé simulation donnée des objets de processus) Prix générique (offres définis par l'utilisateur générique via Tree, Montecarlo ou PDE) Modèles (créez des objets de modèle de taux d'intérêt (Blackkarasinski, HullWhite, G2, LMM)) Étalonnage (calibrer les modèles de taux d'intérêt dans le groupe de catégories Modèles) Groupe de catégories de statistiques (générer des nombres aléatoires de plus de 12 distributions) Analyse technique (160 fonctions TA) Utils (prise en charge de la grille de calcul, opérations matricielles, sérialisation de l'objet, objets d'interpolation (1D et 2D)) FPML (fonctions à lire et à interroger, via XPATH, documents FPML)

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