Options WebCab et futures pour Delphes Ajoutez un cadre de tarification des dérivés de capitaux propres à vos applications .NET, COM et XML
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Options WebCab et futures pour Delphes Classement & Résumé

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Prix Un large éventail d'options et de contrats à terme utilisant une gamme de modèles de prix / Vol / Vol / Intérêt. Comprend en plus du cadre de tarification générale une API détaillée de Black-Scholes-Merton (y compris des Grecs et de la volatilité implicite) pour les options européennes, asiatiques, américaines, de brevets, de bermudes et de binaires utilisant des techniques d'analyse, de monte-Carlo et de différences finies. Nous proposons également une mise en uvre flexible d'un moteur de tarification basé sur des arbres binomiaux et trinomiaux pour l'évaluation des options de l'employé conformément au modèle amélioré FASB 123 et un module permettant l'évaluation de la valeur-risque (VAR) d'un portefeuille de placements dans conformément au modèle linéaire. détails du produit Options WebCab et future implémente les fonctionnalités suivantes: Cadre de tarification des dérivés de l'équité générale Cadre de tarification général offre les modèles et contrats prédéfinis suivants: Contrats: Option Asiatique, Option binaire, Casquette, Bond de coupon, Plancher, Option de stock Démarrage en avant, Option de recherche, option d'échelle, Option d'échelle, Option de stock de vanille, Bond zéro Coupon, option de barrière, option parisienne, option parasian, avant et avenir. Modèles de taux d'intérêt: Courbe de rendement à compter constante, courbe de rendement constante (à temps), modèles stochastiques facteurs (Vasicek, Noir-Derman-Toty (BDT), Ho Lee, Hull et blanc), deux modèles stochastiques facteurs (Breman Schwartz, Fong Vasicek , Longstaff Schwartz), modèle d'équilibre de Cox-Ingersoll-Ross, modèle de taux de tache avec rendement automatique (HO Lee, blanc de coque), modèle de tarif avant de Heath-Jarrow-Morton, modèle de marché de Brace-Gaarek-Musiela (BGM) LIBOR. Modèles de prix: Modèle de prix constant, modèle de prix déterministe général, modèle de prix lognormal, modèle de prix de poisson. Modèles de volatilité: modèles de volatilité constante, modèle de volatilité déterministe général, modèle stochastique blanc de coque de la variance, modèle de volatilité stochastique Hoston

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