Jmulti Analyse des séries chronologiques avec Java
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Jmulti Classement & Résumé

Jmulti Mots clés

Impulsion Tableau des séries chronologiques des séries chronologiques Prévision des séries chronologiques réponse impulsive Procédure économétrique Modélisation VAR / VEC économétrique préoction Base de données série chronologique Compresseur série chronologique Analyse de la série Time Analyse Java ByTecode Analyse structurelle Java Analyse de verrouillage Java Analyse du tas Java Analyse des séries chronologiques voir les séries chronologiques Visualisation des séries chronologiques Rapports de la série chronologique

Jmulti La description

JMULTI a été créé à l'origine comme un outil de certaines procédures économétriques dans les analyses de séries chronologiques particulièrement difficiles à utiliser et qui ne sont pas disponibles dans d'autres packages, comme l'analyse de la réponse à impulsions. Maintenant, de nombreuses autres caractéristiques ont été intégrées également pour permettre de transmettre une analyse complète. Les limitations de ce logiciel peuvent être surmontées en exportant des jeux de données ou des résultats de calcul et en les utilisent avec d'autres programmes. Pour une vue d'ensemble du concept de logiciel sous-jacent, voir la page JSTATCOM. Caractéristiques principales: Divers outils pour la création, la transformation, la série de temps d'édition Tests racines de l'unité: ADF, Heug (trimestriel, mensuel), Schmidt-Phillips, KPSS, Test racine de l'unité avec une pause structurelle Tests de la cotination (Test de la cotintégration de Johansen avec des surfaces de réponse, Saikkonen et L? Tekpohl Test Estimation de la densité du noyau Terraçages de densité spectrale crossplots Analyse de l'autocorrélation VAR Modélisation (avec des variables déterministes / exogènes arbitraires) Sous-ensemble Modèle Estimation sortie de matrice Sélection automatique du modèle (différentes stratégies basées sur des critères d'information) Analyse résiduelle avec des tests de non-odeur, autocorrélation, arc, spectre, densité de noyau, parcelles d'autocorrélation, crosscorrelation L'analyse Garch pour les résidus des réponses impulsionnelles avec des intervalles de confiance bootstenpped également pour les réponses accumulées, les versions d'erreur orthogonales et prévisionnelles Prévision de la décomposition de la variance d'erreur prévision, également des niveaux de 1ère différences, intervalles de confiance asymptotiques pour les niveaux Tests de causalité Analyse de stabilité: Tests de chow bootsTrapped, paramètres récursifs, résiduels récursifs, test CUSUM Modélisation SVAR: Modèle AB, modèle Blanchard-quaa avec des erreurs standard de bootsTrappées Decomposition de variance d'erreur de prévision SVAR Réponses d'impulsion Svar avec des intervalles de confiance bootstrated Modélisation Vecm (avec des variables déterministes arbitraires / exogènes) restrictions sur l'espace de la cointégration, test WALD pour les restrictions bêta Johansen, deux étapes, procédures d'estimation S2S Terme CE peut être entièrement ou partiellement prédéterminée Sous-ensemble Modèle Estimation sortie de matrice Sélection automatique du modèle (différentes stratégies basées sur des critères d'information) Analyse résiduelle avec des tests de non-odeur, autocorrélation, arc, spectre, densité de noyau, parcelles d'autocorrélation, crosscorrelation des réponses impulsionnelles avec des intervalles de confiance bootstenpped également pour les réponses accumulées, les versions d'erreur orthogonales et prévisionnelles Prévision de la décomposition de la variance d'erreur prévision, également des niveaux de 1ère différences, intervalles de confiance asymptotiques pour les niveaux Tests de causalité Analyse de la stabilité: Tests de chow bootsTrapped, paramètres récursifs, Eigenvalues récursifs SVEC Modélisation avec des erreurs standard BootsTrappated DÉCOMPOSITION DE VARIENCE D'ERREUR DES PRÉVISIONS SVEC Réponses impulsionnelles SVEC avec des intervalles de confiance bootstrated arche univariée, Garch, estimation T-Garch avec différentes distributions d'erreur Analyse résiduelle pour les résidus d'arcs avec un test robustifié pour l'absence de voûte restante (S. Lundbergh, T. Teraesvirta), tracé du processus de variance, densité de noyau pour les résidus Garch multivariée (1,1) Estimation, analyse résiduelle, tracé du processus de variance ainsi que des estimations univariées, densité de noyau pour les résidus Sélection du décalage pour les modèles univariés basé sur des critères de sélection linéaires et non linéaires Estimation non linéaire avec des parcelles 3D configurables Analyse résiduelle pour les résidus d'estimation Sélection du modèle pour le processus de volatilité Estimation du processus de volatilité Analyse résiduelle pour les résidus d'estimation de la volatilité

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