Webcab Bonds (J2EE Edition) Cadre de tarification des dérivés d'intérêts généraux
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Webcab Bonds (J2EE Edition) Classement & Résumé

Webcab Bonds (J2EE Edition) Mots clés

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Webcab Bonds (J2EE Edition) La description

Cadre de tarification des dérivés d'intérêts généraux: Définissez le contrat, définissez les modèles VOL / Prix / Intérêts et exécutez MC. Nous couvrons également: le Trésor, le prix / rendement, la courbe nulle, les obligations d'intérêt fixe, les taux d'avenir / les fras, la durée et la convexité. Les obligations WebCab implémentent les fonctionnalités suivantes: Cadre de tarification des dérivés d'intérêts généraux Cadre de tarification général offre les modèles et contrats prédéfinis suivants: Contrats: Option Asiatique, Option binaire, Casquette, Bond de coupon, Plancher, Option de stock Démarrage en avant, Option de recherche, option d'échelle, Option d'échelle, Option de stock de vanille, Bond zéro Coupon, option de barrière, option parisienne, option parasian, avant et avenir. Modèles de taux d'intérêt: courbe de rendement à compter constant, courbe de rendement constant (à temps), modèles stochastiques à facteur (Vasicek, noir-derman-jouet (BDT), Ho et Lee, Hull et blanc), deux modèles stochastiques facteurs (Breman et Schwartz, Fong et Vasicek, Longstaff et Schwartz), modèle d'équilibre de Cox-Ingersoll-Ross, modèle de tache avec rendement automatique (Ho et Lee, coque et blanc), modèle de tarif avant de Heath-Jarrow-Morton, Brace-Gaarek-Musiela (BGM) Modèle de marché LIBOR. Modèles de prix: Modèle de prix constant, modèle de prix déterministe général, modèle de prix lognormal, modèle de prix de poisson. Modèles de volatilité: modèles de volatilité constante, modèle de volatilité déterministe général, modèle stochastique blanche de la variance, modèle de volatilité stochastique Hoston. Une fois que le contrat et la combinaison de modèles de prix / intérêt / vol / vol vous ont été configurés pour exécuter le moteur de tarification de Monte Carlo qui permet: Évaluer le prix: évaluer l'estimation des prix au nombre d'itérations ou d'une erreur maximale attendue Estimation ERREUR: Évaluez l'écart type de l'estimation des prix et le prix minimum / maximum prévu pour un niveau de confiance donné.

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