Sigmafit PROGRAMME DE MODÈLE DE MODÈLE DE MODÈLE ET CALCULATEUR DE LA VOLATILITÉ STOCHASTILITÉ
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Sigmafit Classement & Résumé

Sigmafit Mots clés

installateur Calculatrice d'option la volatilité implicite volatilité Créer un fichier de volatilité Générer un lot de volatilité faire un fichier de volatilité raccord stochastique courbe Calculateur de modèle dynamique modèle stochastique hybride Entraînement cinétique Évaluez la constante constante calculer la volatilité implicite calculateur de prix d'option Entraînement PTM processus stochastique modifier les réseaux de Petri stochastiques créer des matrices de Pétri stochastiques Éditeur Stochastic Petri-Nets

Sigmafit La description

L'application SigMafit est basée sur les nouvelles solutions exactes de l'auteur (YM_SV) des problèmes d'option de volatilité stochastique (SV). Il convient à un modèle d'option d'art SV sur le marché (à terme) les prix des options de marché jusqu'à D10 mieux que des modèles de tarification des options populaires tels que Noir (76) -Scholes (également ajustés). Il peut utiliser les modèles équipés pour prévoir d'autres prix du marché, des Grecs et des volatilités implicites (IVS), comme les prix du lendemain de plus de 14 ans. Celles-ci et d'autres éléments de preuve sont incluses comme des exemples réels que les utilisateurs peuvent courir et voir eux-mêmes. SigmaFit est simple à utiliser, il suffit de faire 2 simples filtres d'option 1 et 2 colonnes de grève 1 et 2-colonnes, entrez des paramètres d'option dans un formulaire simple et cliquez sur Ajustement. Les mains sur Info, ReadMe et des exemples réels donnent une aide supplémentaire. Un clic interface Excel à tous les prix aménagés et prévisionnels, les Grecs, les IV et la bonté de l'ajustement. Sigmafit a de nombreuses applications et est indispensable dans (dérivés) (arbitrage) Trading, investissements, gestion de portefeuille et assurance, gestion des risques, couverture, var. Caractéristiques principales: Basé sur les solutions analytiques fermées de la forme fermée de M. Y. Maghsoodi de problèmes d'option de volatilité stochastique avancée (Futures) (modèles YM_SV) modélise la dynamique de l'actif et sa volatilité en tant que système de bivariation corrélé d'équations différentielles stochastiques La version 2 applique un modèle d'option de volatilité stochalique encore plus avancé Hoice d'ajustement Modèle d'option YM_SV ou d'option à terme. L'option Black-Scholes ou le modèle d'option Black-76 Futures également ajusté peut également options de prix sur les actifs payants de dividendes peut désormais adapter les modèles d'options YM_SV (à terme) aux prix du marché jusqu'à% 6410 plus étroitement que Black-Scholes ou Black-76 Model Le modèle YM_SV peut désormais récupérer la courbe de volatilité implicite sur le marché (IV) aussi étroitement que dans son% 0,27 peut appliquer le modèle YM_SV ajusté pour calculer d'autres options, telles que les options du lendemain sur 14 de plus en plus Peut prévoir d'autres prix du marché IV Courbe, tels que les prix du lendemain, aussi étroitement que moins de 0,7 Simple à utiliser, l'utilisateur se remplit simplement sous une forme simple et fait 2 simples fichiers de texte de prix 1 et 2 colonnes et clique sur FIT Les conseils sur la saisie de chaque données sont affichés en plaçant le pointeur de la souris sur ce champ de données Exemple d'échantillons de données à partir des options Options du marché SP500 et FTSE 100 (FTSE) fournissent des conseils et un support supplémentaires convient aux données même rapidement, à quelques minutes correspond à 50 prix du marché et calcule tous leurs appels européens, met, Grecs et IV's Polyvalence de la plate-forme, Sigmafit peut être exécuté sur n'importe quel PC conforme IEEE avec 32 Mo de RAM, Gagnez 95, 98, NT, 2000, ME et ME et XP grandes applications de remplissage par ex. Dans les investissements, l'assurance de portefeuille et la gestion des risques, (arbitrage) Trading, couverture, Var .... Un outil indispensable pour les investisseurs, les professionnels de la finance, les chercheurs, les commerçants, le portefeuille et les gestionnaires de fonds.

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