OptionMatrix: La calculatrice avancée des dérivés Un calculateur de dérivés financiers généralisés en temps réel prenant en charge 136 modèles théoriques à partir de bibliothèques open source. Les matrices de prix sont créées avec des grèves itérantes et / ou des mois. Une grève co
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Calculateur de dérivés financiers généralisés en temps réel prenant en charge 136 modèles théoriques de bibliothèques open source. Les matrices de prix sont créées avec des grèves itérantes et / ou des mois. Un système de contrôle de frappe peut produire presque n'importe quelle grève. Un moteur de date généralisé peut calculer des distances ré-surprises à toute expiration de l'industrie utilisée dans le futur. Le chronométrage est précis à une seconde et la tarification est ré-calculée chaque seconde. 9 choix pour calculer la distribution normale cumulative. Toutes les entrées peuvent être modifiées en temps réel avec des boutons de rotation, des boîtes de combo, des boutons d'échelle et une sélection de calendrier. Modèles pris en charge: Black-Scholes, Merton-73, Black-76, Roll Geske Whaley, Garman Kohlhagen, Diffusion de sauts, Quanto, Vasicek Bond Option, Turnbull Wakeman Asiatique, Time Switch Option, Barrière d'aspect, Barrière de temps partiel, Option d'écart, option de propagation extrême, Sélecteur simple, complexchooser, recherche fixe partielle, exécudique, argent liquide ou rien, écrivain extension, options sur les options, American American, BW American envers, Asset ou rien, Bisection, Baw Bisection, Bsection BS Bisection, Français, Port, Option de swap, Complexe Sélecteur, Super Part, Equity Linked Fxo, approximation de la propagation, barrière binaire, scèdez à grève flottante, options sur le maximum min, pochette flottante partielle à flotteur, score fixe, barrière double, barrière standard, barrière molle, option de tarification moyenne géométrique, Option de début de l'avant, Perpetual américain, American Trinomial, Binomial américain, Euro Binomial, Bond Zero BS, Bond American Binomial, Monnaie American Binomial, Monnaie Euro, Bs Ajusté BS, Monte Carlo Modèles, Implied Newton, Bisectio n, NewtonRaphson, Rendleman Bartter, VasicekBondPrice, BondZeroVasicek, VasicekBondOption, TakeoverFXoption, AmericanExchangeOption, DiscreteAdjustedBarrier, EuropeanExchangeOption, MiltersenSchwartz, Heston, bermudien, AmPutApproxGeskeJohn, PartialTimeTwoAssetBarrier, TwoAssetBarrier, TwoAssetCashOrNothing, TwoAssetCorrelation, ExchangeExchangeOption, Convertible Bond, CRRBinominal, 3D-Binomiale, Trinominal Arbre , Finit Diff Explicit et plus.

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