Gourde Modèle de tarification des options Garch pour vous aider avec votre travail.
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Gourde Classement & Résumé

Gourde Mots clés

l'intégration intégration numérique cumulant numérique calcul du prix numérique cumulant Prix d'option Vérifier les prix Stratégies de tarification plans de tarification Modèle de prix tarification Modèle d'évaluation des actifs financiers feuille de calcul des prix d'option

Gourde La description

Garch est une mise en uvre simple et de ligne de commande du modèle de tarification des options Garch en utilisant une intégration numérique et des cumulants. Le travail d'Heston / Nandi comprend une formule de prix d'options de forme fermée pour un actif tache dont la variance suit un processus de Garch. Malheureusement, une méthode efficace pour l'informatique des prix des options dans ce cadre Heston / Nandi manquait, car le calcul de prix a été exécuté en utilisant des méthodes d'intégration numérique pour l'évaluation des intégrales.

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