Fairmat académique Fairmat Academic est la solution gratuite pour les étudiants et les universités qui vous aide à prototyper et à évaluer les produits financiers et à évaluer les projets. Haut niveau d'abstraction: Fairmat permet aux utilisateurs w
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Fairmat académique Mots clés

Fairmat académique La description

Prototyper et évaluer les produits financiers et évaluer des projets Fairmat Academic est la solution gratuite pour les étudiants et les universités qui vous aide à prototyper et à évaluer les produits financiers et à évaluer les projets. Haut niveau d'abstraction: Fairmat permet aux utilisateurs de ne pas connaître les langages de programmation pour développer une routine de tarification pour de nouveaux contrats dérivés de la terre. Les structures de paiement complexes, les dépendances et les facultabilies sont facilement modélisés dans un environnement visuel modulaire et convivial. Avec Fairmat, les modèles de dérivés sont conçus en examinant des propriétés statistiques et de la structure. Une fois le modèle de tarification créé, la procédure de valorisation est générée automatiquement. Langue algébrique: le langage de script intégré pour les expressions stochastiques permet de décrire facilement des gains complexes. Multi-plate-forme: Fairmat est actuellement disponible pour Windows, Linux (Ubuntu, Open Suse entre autres) et Mac OSX. Évaluations: diverses analyses peuvent être effectuées sur les modèles de dérivés créés, notamment des évaluations marquées sur le marché, des évaluations marquées à modèles, des analyses de sensibilité / des grecs, des analyses de scénario (si), des analyses de risque et des calculs de mesure de risque historiques. Echange de modèle: Les informations sur la structure de chaque modèle de contrat dérivé figurent dans un fichier XML et peuvent être modifiées par des programmes externes et échangés avec des tiers. Système de plug-in: Fairmat est entièrement extensible à la fois par des scripts natifs et par un système de plug-in qui permet aux utilisateurs et aux développeurs de créer des fonctionnalités supplémentaires. Capacités de modélisation: Actuellement, Fairmat fournit les types intégrés de processus stochastiques suivants pour modéliser les pilotes de valeur: (géométrique) Mouvement brownian, (log-) Processus (Ornstein-Uhlenbeck), processus Générique ITO, Heston (modèle de volatilité stochastique), ARMA, HULL-WHITE (modèle de structure de termes) avec un et deux facteurs, Dai-Singleton (modèle de structure à terme). Bien sûr, ce n'est que le début; Les contrats de path-personnes à charge et de paiement complexe sont facilement modélisés; L'exercice précoce (appelabilité) et d'autres politiques optimales peuvent être évalués; Capacités d'évaluation des options réelles à l'aide de modèles de commutation réseau avec des applications à l'énergie, aux ressources naturelles et aux industries pharmaceutiques. Analyse disponible: Mark-to-Market / Mark-to-Model Analyse de sensibilité de la valeur du projet pour modéliser les paramètres Scénario (quoi-si) analyse Analyse de risque Simulation sous une probabilité historique / réelle Analyse d'impact Analyse optimale de la simulation de stratégie Les Grecs Capacités numériques: Simulation de Monte-Carlo utilisant une approche de style de boyle pour des contrats de style européen et une approche de moindres carrés de Monte Carlo pour des contrats de style américain. Approximations de réseau multivariées de la dynamique sous-jacente. Modular, portable, évolutif, moteur numérique multi-fileté. Type de problèmes modélisés avec facilité: Swaps: swaps de taux d'intérêt, swaps de devises et taux d'intérêt, swaps indexés de nuit, swaps de devises nationales, accords de tarif transfrontés, swaps à cliquet, swaps collants, swaps à maturité constants, gammes d'accumulation, swaps de barrière, swaps d'équité et matrimonie, swaps de l'équité et des produits de base, Amentation des swaps, des swaps d'inflation, des swaps multilèses, des IRS équilibrées, des swaps convertibles, des IRS différenciaires, des IRS directionnelles protégées, des swaps supplémentaires, des swaps de stabilité, une variable protégée IRS ... Autres options exotiques, y compris Caps / sols, colliers, swaptions, corridors, options quant à, options binaires, options asiatiques, options de barrière, options de panier, options de chevauchons, options de frappe / dans les options de cliquetis, options à cliquet, accumulations de gamme, stabilité de la gamme appelable, double Stabilité de la gamme, options de propagation cumulées, flotteurs Zeta, évaluations de flexibilité dans les opérations, séquences appelables d'options, évaluations des centrales virtuelles ...

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