Calculatrice d'options de la queue de graisse Le calculateur d'options de la queue de graisse utilise des distributions stables.
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Calculatrice d'options de la queue de graisse Classement & Résumé

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Calculatrice d'options de la queue de graisse La description

La calculatrice Fat Option Tail utilise des distributions stables pour estimer la valeur théorique des options européennes. Ceci fournit une méthode plus riche avec un meilleur ajustement aux données réelles et comportement réel du marché des capitaux que la commune formule de Black-Scholes. Surtout, il peut être utilisé pour prendre en compte l'existence d'événements accident. Le Fat Tail Option Calculator est disponible sous forme d'application autonome ou comme un complément à MS Excel. Il est disponible en téléchargement gratuit. Voir aussi l'essai des marchés financiers Fractal. Configuration requise Le Option Fat Tail Calculator requiert Windows NT 4.0 ou version ultérieure ou Windows 95 ou version ultérieure. Si vous souhaitez utiliser le complément Excel, Excel 97 ou version ultérieure est nécessaire. Comme il y a des millions de calculs numériques complexes impliqués dans le calcul de la valeur d'une option à l'aide des distributions stables, nous vous recommandons d'utiliser un ordinateur moderne avec au moins un processeur Pentium 400 MHz. contexte mathématique La façon la plus commune d'estimer la valeur des options est d'utiliser la formule de Black-Scholes. Si les changements de prix d'un titre sont distribution log-normale, la formule de Black-Scholes fournit le prix théorique de ce qu'on appelle les options européennes sur cette sécurité. Malheureusement, il y a des preuves accablantes que les changements de prix ne sont pas distribution log-normale. Au lieu de cela, les changements de prix de sécurité ont ce qu'on appelle souvent des queues épaisses. Ils présentent également dissymétrie. queues de graisse peuvent être modélisés avec ce qu'on appelle des distributions stables, également appelées distributions Levy et distributions Levy-Pareto. Une distribution normale ou gaussienne est un cas particulier d'une distribution stable. La distribution de Cauchy est un autre exemple bien connu d'une distribution stable. En fait, la gaussienne et les distributions de Cauchy sont les deux seules distributions stables pour lesquelles il existe des formules mathématiques de forme fermée.

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