Calculateur d'arbitrage forex pour Pocket PC

Le calculateur d'arbitrage Forex permet de déterminer les opportunités d'arbitrage sans risque
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Calculateur d'arbitrage forex pour Pocket PC Classement & Résumé

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  • Licence:
  • Shareware
  • Prix:
  • 19
  • Nom de l'éditeur:
  • AdvMathAppl
  • Site Internet de l'éditeur:
  • Systèmes d'exploitation:
  • Windows CE
  • Taille du fichier:
  • 92

Calculateur d'arbitrage forex pour Pocket PC Mots clés


Calculateur d'arbitrage forex pour Pocket PC La description

Le calculateur d'arbitrage Forex détermine les possibilités d'arbitrage sans risque sur les taux de croix de Forex. L'arbitrage du Forex est un arbitrage des taux réels et des taux de croix synthétiques sur différents marchés locaux. Par exemple, supposons qu'un commerçant possède des comptes avec des courtiers forex à New York, Tokyo et Londres. En ce qui concerne les citations locales sont déterminées par les acteurs locaux, il existe parfois des opportunités d'arbitrage parmi différents endroits. Dans notre cas, les tarifs réels sont GBP / USD 1.63881.6393 (NY), EUR / USD 1.18321.1837 (Tokyo) et le taux croisé EUR / GBP est de 0,72310,7236 (Londres) Dans une telle situation, il existe une opportunité d'arbitrage sans risque avec des bénéfices estimés égaux à 13,1 $ sur un mini contrat. En effet, achetant 100000 EUR pour 118370 $ (10 mini-lots ou un lot d'un standard), et la vente de 100000 EUR de 72310 GBP et la vente de 72310 GBP pour 118501 $ donne des expositions nulles en EUR et en GBP avec bénéfice de 131 $. Un tel arbitrage est possible si les positions du commerçant ne filet (Effacement) par une «maison de compensation». Un moyen possible de réaliser cette stratégie est de trouver trois courtiers ayant la même entreprise de compensation. Ensuite, vous devriez faire une convention avec cette entreprise de compensation sur les services «Netting». Cela signifie que la société de compensation sera effacée (net) vos positions sur trois paires à la durée spécifiée en utilisant les taux d'ouverture. Par exemple, dans l'exemple ci-dessus Supposons que vous aviez ouvert les positions suivantes de 100000 EUR / USD; 100000 EUR / GBP à court; et 72310 GBP / USD à 10h00 et ont chargé la société de compensation de dégager ces fonctions à 16h00 aux taux d'ouverture. Le filet / Clearing donne les résultats suivants: Long EUR à partir de la première paire et à court terme de la deuxième paire donne une exposition zéro en EUR. La position longue dans le PIB de la deuxième paire et la position courte de la troisième paire donne une exposition nulle dans GBP. Poste courte de la première paire (118370 $) en USD et la position longue de la troisième paire (118501 $) en USD vous donne un bénéfice de 131 $ sans positions et expositions ouvertes.


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