Édition académique Smartfolio Un outil analytique très avancé et facile à utiliser pour aider et améliorer la gestion des portefeuilles d'investissement
Télécharger maintenant

Édition académique Smartfolio Classement & Résumé

Édition académique Smartfolio Mots clés

investissement portefeuille Gestion des investissements gestionnaire de portefeuille Outils analytiques analytique méthode analytique Paquet analytique fonctions analytiques portefeuille d'investissement Analyseur de portefeuille investisseur Portefeuilles moniteur portefeuilles portefeuilles d'investissement optimaux Portefeuilles d'investissement Finder opération d'analyse outil d'investissement chimie analytique

Édition académique Smartfolio La description

SmartFefolio est un outil analytique très avancé et facile à utiliser pour aider et améliorer la gestion des portefeuilles de placement en fonction du profil de risque de l'investisseur.Il permet à l'investisseur de sélectionner les actifs les mieux adaptés à leurs portefeuilles et fournit tous les outils d'information et d'analyse. qui sont tenus de le faire. Les fonctionnalités et les capacités avancées du logiciel le rendent également idéal pour les clients d'entreprise.L'établissement de «SmartFefolio Academic Edition»: Genery¿ soutient pleinement le paradigme d'investissement multi-semences; ï soutient pleinement les portefeuilles présentant des actifs très non -Gaussie répartition des retours ou des inter-dépendances non linéaires, y compris des options et des fonds de couverture. Ceci est réalisé grâce à la simulation directe de la dynamique du portefeuille sans hypothèse de modèle. Construction simultanée de la création simultanée de deux environnements d'analyse de portefeuille: l'environnement analytique: Les incréments de prix logarithmiques sont supposés être indépendants de variables aléatoires réparties sur l'environnement historique: optimisation et d'autres procédures sont effectuées directement sur les prix historiques; ï Option d'actif sans risque; Option de sélection facteur pour un modèle de tarification des actifs basé sur facteur.Stimation des estimations combinées de Parametersï¿ STambaugh, utilisée si les antécédents d'actifs diffèrent de la longueur; estimation des rendements moyens de Jorion, qui rétrécit les échantillons de rendements moyens vers une valeur commune; estimation de la matrice de covariance de LEDOIT-Wolf, qui rétrécit la matrice de covariance échantillon vers la matrice de covariance de corrélations constantes; estimation conjointe des retours moyens et des covariances, qui rétrécit l'échantillon estimations à leurs homologues respectifs, impliqués par le modèle facteur sélectionné; ï¿ Mackinlay-pasteur-pasteur estimation des rendements moyens et des covariances, sur la base de l'hypothèse selon laquelle les prix sont expliqués par un facteur inobservable. Optimisation de l'optimisation de l'Optimisation de trois critères d'optimisation: ï¿% maximisation de une utilité attendue avec une aversion constante d'aversion pour le risque relatif Ï «minimisation de la probabilité de déficit ciblé» suivi de référence; ï Optimisation pire des scénarios: Les portefeuilles résultants démontrent un comportement optimal dans le scénario pire des cas; ï¿-Moteur d'optimisation basé sur l'IPOPT (optimiseur de point interne) - L'un des optimiseurs non linéaires les plus puissants disponibles aujourd'hui.Target Problèmes de probabilités analyse des probabilités de déficit selon les plages sélectionnées pour l'horizon de placement et le taux ciblé.Le analyse de la valeur-in-périllum de la valeur du calcul simultané de deux mesures de risque: valeur-à-risque (VAR) et valorisation conditionnelle-Risque (CVAR); Diverses techniques de calcul de Var et CVAR, y compris: Ï¿ Delta-Méthode normale (DNM) Distribution empirique ï¿ impliquait la distribution normale ï¿ implicite de l'expansion du T-Distributeur de T-Distributeur de T-Distriber non central; ï¿¿ Construction de VAR et CVAR SURFACES Selon des gammes sélectionnées pour l'horizon de placement et le niveau de signification. SimulationsHistori des Simulations de Stratégies de portefeuille avec rééquilibrage continu; ï des simulations de portefeuille o Stratégies de rééquilibrage continu et d'assurance de portefeuille - Ces stratégies sont optimales une partie prédéterminée de la richesse initiale et / ou des bénéfices cumulés doit être maintenue; ï simulations de stratégie de portefeuille avec rééquilibrage de la "région d'inaction" - ces stratégies sont optimales en présence de Coûts de transaction proportionnelle; ï simulations de stratégie de portefeuille avec «région d'inaction» rééquilibrage et assurance-portefeuille.data Managementï¿ choose Choisissez le format de base de données d'accès ou Excel-feuille pour stocker vos données; ï¿ Importez des données historiques d'un fichier texte ou de télécharger De Yahoo! Calcul du portefeuille «Trois-Fonds» - Portefeuille basé sur l'utilitaire, optimal en présence d'une erreur d'estimation dans les paramètres de modèle; ï¿ Utilisation de l'algorithme de bootstress en bloc dans le calcul de Var, CVAR et déficit probabilités; déterminer la taille optimale de la région d'inaction en présence de coûts de transaction proportionnelle, sur la base d'une extension multidimensionnelle du D APPROCHE AVIS-NORMAN; Ï "Équipement large des contraintes d'optimisation, qui incluent également: ï les contraintes sur les groupes d'actifs ï une contrainte de marge très non linéaire pour tenir compte des exigences de marge dans les composants de portefeuille ï¿¿ Diverses mesures de performance, notamment le ratio d'information, le ratio sortoo , Ratio Starr.Requifications: ï¿-Processeur: Pentium III ou ci-dessus: RAM:> = 500 mbí¿ Disque dur:> = 20 mbí¿ Résolution de l'écran: au moins 1024x768 Quoi de neuf dans cette version: · Le modèle noir-litterman · Optimisation de la marche · Importer de Bloomberg Professional · Importer à partir d'une table Excel · Import batch · Mise à jour automatique de toutes les sources de données · Support Vista

Édition académique Smartfolio Logiciels associés